状態空間モデル2025.12.27 05:47状態空間モデル(線形ガウス)の解説とコード実装例(python)非ガウス・非線形モデルは未記載▶ 状態空間モデル(線形ガウスモデル)の構築例(Git)▶ 状態空間モデルの基本説明ページ
線形回帰式でのカテゴリ変数使用時の注意点2021.12.04 04:51ランク落ち（多重共線性）最小二乗法でのパラメータ推定は、 α = (X・t_X)_(-1) ・t_X・Y （X：行列、t_X：Xの 転置行列、(X・t_X)_(-1)：(X・t_X)の逆行列、Y：行列）で行うが、データ間に相関があるとランク落ちが発生し、(...
VARモデル2021.11.08 12:54VARモデルとはベクトル自己回帰モデル(VAR model： vector autoregressive model)は、ARモデルをベクトルに一般化したもの。(ARなので、データは定常性が前提)例えば、個人消費と個人収入の指標という２つの時系列データがあった場合、以下のようにお...
見せかけの回帰と対策・共和分2021.11.03 03:35「時系列分析と状態空間モデルの基礎」より見せかけの回帰単位根のあるデータ同士の回帰分析にかけると有意な回帰係数が得られる現象を『見せかけの回帰』という。定常AR過程同士の回帰分析でも『見せかけの回帰』が生じる。原因見せかけの回帰の発生理由として、「残差に自己相関がある」ことが言わ...
AR, MA, ARIMA, 及び各統計モデル用語について2021.11.03 02:18以下のリンク参照https://yoshi-cow.github.io/statistics.github.io/timeseries_analysis_basic_1.html
statsmodelによるARIMAXなどのコード例2021.11.03 02:13以下のリンク参照https://yoshi-cow.github.io/statistics.github.io/time_series_sample_code.html
モデルの同定2021.11.03 02:12ARMAモデルなどの次数の決定方法差分をとるか判断する：単位根検定ADF検定の利用帰無仮説：単位根あり対立仮説：単位根なしモデルの定常性・反転可能性のチェック次数決定ARモデルが定常であるときは、常に反転可能。そのためMA項における反転可能条件がARMAモデルの反転可能条件となる...
（未）時系列データのクラスタリング方法例2021.06.19 05:31時系列分析にて、傾向抽出の方法で悩んだ時の備忘録1. DTW(動的時間伸縮法) 特徴 ２つの時系列の各点の距離を総当たりで求め、最短となるパスを見つける 時系列同同士の長さや周期が違っても類似度を求められる 総当たりなので、計算コスト高い プログラム例 結果例
状態空間モデル2021.05.01 01:35状態方程式：予測対象分布 x_t = T_t * x_(t-1) + R_t * ξ_t ξ_t～N(0, Q_t) 観測方程式：予測対象の観測値の分布 y_t = Z_t * x_t + ε_t ε_t～N(0, H_t)フィルタリング：手に入った観測値で、予測さ...
時系列分析備忘録2021.01.31 12:54ラグ / 確率過程 / 期待値 / 分散、標準偏差 / 自己共分散 / 自己相関説明サイト：時系列分析で登場する統計量・用語を一つずつ解説原系列 / 差分系列、階差系列 / 対数系列 / 対数差分系列...
時系列分析の基本2020.06.23 12:22参考サイト：時系列解析_理論編Pythonによる時系列分析の基礎Pythonのstatsmodelsで時系列分析をする基本用語：自己相関係数、偏自己相関係数自己相関係数：過去の値とどれくらい似ているか（あるいは似ていないか）を表したもの。たとえば、一日前と大きな正の自己相関があれ...