VARモデル2021.11.08 12:54VARモデルとはベクトル自己回帰モデル(VAR model： vector autoregressive model)は、ARモデルをベクトルに一般化したもの。(ARなので、データは定常性が前提)例えば、個人消費と個人収入の指標という２つの時系列データがあった場合、以下のようにお...
見せかけの回帰と対策・共和分2021.11.03 03:35「時系列分析と状態空間モデルの基礎」より見せかけの回帰単位根のあるデータ同士の回帰分析にかけると有意な回帰係数が得られる現象を『見せかけの回帰』という。定常AR過程同士の回帰分析でも『見せかけの回帰』が生じる。原因見せかけの回帰の発生理由として、「残差に自己相関がある」ことが言わ...
AR, MA, ARIMA, 及び各統計モデル用語について2021.11.03 02:18以下のリンク参照https://yoshi-cow.github.io/statistics.github.io/timeseries_analysis_basic_1.html
statsmodelによるARIMAXなどのコード例2021.11.03 02:13以下のリンク参照https://yoshi-cow.github.io/statistics.github.io/time_series_sample_code.html
モデルの同定2021.11.03 02:12ARMAモデルなどの次数の決定方法差分をとるか判断する：単位根検定ADF検定の利用帰無仮説：単位根あり対立仮説：単位根なしモデルの定常性・反転可能性のチェック次数決定ARモデルが定常であるときは、常に反転可能。そのためMA項における反転可能条件がARMAモデルの反転可能条件となる...